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五因子资产定价模型及实证应用

五因子资产定价模型及实证应用

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商品描述
图书简介
作者：高春亭著
出版社：社会科学文献出版社·经济与管理分社
出版日期：2018
ISBN：978-7-5201-2885-8
本书首先在构建投资组合的基础上，综合使用时间序列回归分析、GRS检验和Fama-MacBeth两步法等对五因子资产定价模型在我国的表现进行了实证研究。